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por Thomas Pedrinelli

Especialista do MundoInvest

segunda-feira, 6 de setembro de 2021

O que é o Alfa da Carteira?

O Alfa é um indicador financeiro utilizado para avaliar o desempenho de um fundo ou carteira de investimento. Ele ajuda o investidor a tomar a decisão mais assertiva em relação à compra e venda de ativos de sua carteira, analisando quanto o portifólio está melhor ou pior frente a um benchmark (ou índice de referência)

O Alfa é calculado pela seguinte fórmula:  Alfa = (Rp - Rm) - B(Var(m) - Var(f))

Num exemplo prático, simplificando algumas coisas e sem matematiquês: Se sua carteira subir 20%, e o ibovespa, por exemplo, no mesmo período, subir 10%, você pode falar que sua carteira gerou um alfa de 10%. Mais simples que aquela equação, não é?

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